El origen de las colecciones del Museo del Romanticismo está muy unido a la figura de Benigno de la Vega Inclán, segundo Marqués de la Vega Inclán. En 1921, y como adelanto de lo que sería el futuro museo, la Sociedad Española de Amigos del Arte organizó una exposición con 86 cuadros y muebles propiedad del marqués. Esas mismas 86 piezas serán cedidas al Estado por el fundador y formarán el núcleo más numeroso de la colección inicial del Museo, inaugurado en 1924.
