El actual Cuartel General del Ejército antes fue el Palacio de Buenavista. En él tuvo lugar la historia de la Duquesa Cayetana de Alba, que no pudo tener hijos. La escritora Carmen Posadas nos cuenta esta sorprendente historia.
La Duquesa nació a finales del siglo XVIII, en un momento en el que tenía lugar la revolución francesa, el fin del Antiguo Régimen y llegada de la burguesía al poder. Es una época de gran cambio y, en eso, la duquesa de Alba era una avanzada. Era una mujer libre en el más extenso sentido de la palabra. La Duquesa de Alba era hija única, heredó toda esa cantidad de títulos. Y enormes posesiones y lo elegante en aquella época lo típico para la alta clase era hablar en francés, tocar el clavicordio, etc.
Pero la Duquesa de Alba era muy contestataria y decidió meterse a un movimiento que se llamaba "el magismo", que potenciaba la españolidad. Vestía en falda corta, le gustaban los toreros, los artistas, las verbenas, se codeaba con los chisperos, etc. Y claro, con esa rebelión tan nacional, se hizo muy popular y querida.
También hubo una vez que, como por aquella época era costumbre tener esclavos, le regalaron una esclava: una niña. La Duquesa se encariñó mucho de la niña y la acabó convirtiendo en su hija. La corte le empezó a criticar mucho, por lo extravagante de su decisión: ¡tener una hija negra! Al morir la Duquesa no pudo dejarle los títulos por una cuestión familiar, pero le dejó una herencia muy grande.