Los jardines del Palacio de Rosenborg es como si fueran el Retiro de Copenhague. El palacio, de estilo renacentista-neerlandés, data del siglo XVII y era la residencia de veraneo del rey Cristián IV.
Actualmente funciona como un museo y su interior es impresionante, pero lo más interesante está en su cámara acorazada, donde se encuentran las joyas de la corona. Todas las piezas son impresionantes, y proceden mayormente del legado de la reina Sofía Magdalena, que dispuso que, tras su muerte (ocurrida a fines del siglo XVIII), las joyas pertenecieran a la corona y al estado.
Este palacio recibe 200.000 visitantes al año y la entrada cuesta 15 euros.